Moving Average – Perkara Penting:
- Apakah itu moving average?
- Bagaimana cara mengira moving average?
- Apakah tujuan penggunaan moving average?
- Bagaimana mentafsir moving average?
Apakah Itu Moving Average?
Dalam analisis teknikal, moving average merupakan satu indikator yang digunakan untuk mewakili purata harga penutupan pasaran bagi tempoh masa tertentu. Trader kerap menggunakan moving average kerana ia boleh memberikan gambaran yang baik tentang momentum pasaran semasa.
Dua jenis moving average yang paling biasa digunakan ialah Simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA). Perbezaan utama antara kedua-duanya ialah SMA tidak memberikan sebarang pemberat kepada data harga dalam siri tersebut, manakala EMA memberikan pemberat yang lebih besar kepada harga terkini.
Bagaimana Cara Mengira Moving Average?
Seperti yang diterangkan di atas, moving average yang paling lazim digunakan ialah SMA dan EMA. Hampir semua perisian carta (charting packages) menyediakan moving average sebagai indikator teknikal.
Simple Moving Average (SMA)
SMA dikira dengan mengambil purata semua titik data dalam satu siri dan membahagikannya dengan jumlah titik data tersebut.
Cabaran utama SMA ialah semua titik data mempunyai pemberat yang sama, yang boleh menyebabkan gambaran trend pasaran semasa menjadi kurang tepat.
Sebagai contoh, bagi SMA 5-hari pada carta harian EUR/USD, dengan harga penutupan selama 5 hari seperti berikut:
- Hari 1: 1.321
- Hari 2: 1.301
- Hari 3: 1.325
- Hari 4: 1.327
- Hari 5: 1.326
SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326) / 5
SMA = 6.6 / 5
SMA = 1.32
Formula matematik SMA ditunjukkan di bawah:
Di mana:
- A = setiap titik data
- n = bilangan tempoh masa
Exponential Moving Average (EMA)
EMA dibangunkan untuk mengatasi kelemahan SMA dengan memberikan pemberat yang lebih tinggi kepada harga terkini. Ini menjadikan EMA lebih sensitif terhadap perubahan trend pasaran dan lebih berguna dalam menentukan arah trend.
Formula matematik EMA ditunjukkan di bawah:
Di mana:
- EMAₜ = EMA hari ini
- Vₜ = Nilai hari ini
- s = faktor pelicinan (smoothing)
- d = bilangan hari
Langkah-langkah Mengira EMA:
- Kira SMA bagi tempoh masa yang dipilih.
- Kira pengganda (multiplier) untuk pemberat EMA menggunakan formula:
2÷(tempohmasadipilih+1)2 ÷ (tempoh masa dipilih + 1)2÷(tempohmasadipilih+1)
Sebagai contoh, bagi EMA 10-hari, penggandanya ialah:
2÷(10+1)=0.18182 ÷ (10 + 1) = 0.18182÷(10+1)=0.1818 - Gunakan faktor pelicinan bersama EMA sebelumnya untuk mendapatkan nilai EMA semasa.
Contoh pengiraan EMA 10-hari ditunjukkan dalam jadual di bawah:
|
Date |
Price |
10-day SMA |
Smoothing Constant 2/(10 + 1) |
10-day EMA |
|
|
1 |
24-Apr-18 |
23.24 |
|
|
|
|
2 |
25-Apr-18 |
22.99 |
|
|
|
|
3 |
26-Apr-18 |
22.85 |
|
|
|
|
4 |
27-Apr-18 |
23.00 |
|
|
|
|
5 |
28-Apr-18 |
22.96 |
|
|
|
|
6 |
29-Apr-18 |
22.21 |
|
|
|
|
7 |
30-Apr-18 |
21.99 |
|
|
|
|
8 |
1-May-18 |
22.43 |
|
|
|
|
9 |
2-May-18 |
22.24 |
|
|
|
|
10 |
3-May-18 |
22.55 |
22.65 |
|
22.65 |
|
11 |
4-May-18 |
22.15 |
22.54 |
0.1818 |
22.56 |
|
12 |
5-May-18 |
22.39 |
22.48 |
0.1818 |
22.53 |
|
13 |
6-May-18 |
22.38 |
22.43 |
0.1818 |
22.50 |
|
14 |
7-May-18 |
22.61 |
22.39 |
0.1818 |
22.52 |
|
15 |
8-May-18 |
23.36 |
22.43 |
0.1818 |
22.67 |
|
16 |
9-May-18 |
24.05 |
22.62 |
0.1818 |
22.92 |
|
17 |
10-May-18 |
23.75 |
22.79 |
0.1818 |
23.07 |
|
18 |
11-May-18 |
23.83 |
22.93 |
0.1818 |
23.21 |
|
19 |
12-May-18 |
23.95 |
23.10 |
0.1818 |
23.35 |
|
20 |
13-May-18 |
23.63 |
23.21 |
0.1818 |
23.40 |
Apakah Tujuan Moving Average?
Tujuan utama moving average adalah untuk menghapuskan turun naik jangka pendek dalam pasaran. Oleh kerana moving average mewakili purata harga penutupan bagi tempoh tertentu, ia membantu trader mengenal pasti trend keseluruhan pasaran dengan cara yang mudah.
Satu lagi kelebihan moving average ialah ia merupakan indikator yang boleh disesuaikan, di mana trader boleh memilih timeframe yang selaras dengan objektif dagangan mereka. Moving average sering digunakan untuk kemasukan pasaran serta menentukan paras sokongan dan rintangan. Moving average lazimnya bertindak sebagai rintangan apabila harga berada di bawah MA, dan sebagai sokongan apabila harga berada di atas MA.
Bagaimana Mentafsir Moving Average?
Terdapat tiga cara utama trader menggunakan moving average:
1. Menentukan Arah Trend
Apabila harga bergerak menaik, moving average turut bergerak naik untuk mencerminkan peningkatan harga. Ini boleh ditafsirkan sebagai isyarat bullish, di mana trader cenderung mencari peluang membeli.
Sebaliknya, jika harga secara konsisten berada di bawah moving average, ia menandakan trend menurun dan trader mungkin lebih memilih peluang menjual.
2. Moving Average sebagai Sokongan dan Rintangan
Moving average boleh digunakan untuk menentukan paras sokongan dan rintangan selepas trader membuka posisi.
Jika moving average menunjukkan arah menaik, trader boleh memasuki pasaran apabila harga melakukan retest pada moving average. Jika trader sudah berada dalam posisi long dalam pasaran menaik, moving average juga boleh digunakan sebagai paras stop loss. Konsep yang sama terpakai untuk trend menurun.
Contoh penggunaan moving average sebagai sokongan dan rintangan ditunjukkan pada carta di bawah:
3. Menggunakan Pelbagai Moving Average
Adalah perkara biasa bagi trader untuk menggunakan lebih daripada satu moving average pada satu carta, seperti yang ditunjukkan di bawah. Pendekatan ini membolehkan trader menilai trend jangka pendek dan jangka panjang secara serentak.
Apabila harga melintasi paras moving average ini, ia boleh ditafsirkan sebagai tanda kekuatan atau kelemahan bagi sesuatu pasangan mata wang. Kaedah ini amat berguna dalam pasaran yang sedang trending dan mempunyai persamaan dengan penggunaan indikator MACD.
Apabila menggunakan pelbagai moving average, ramai trader memberi perhatian kepada peristiwa persilangan (cross). Fenomena ini dikenali sebagai Golden Cross apabila corak bullish terbentuk, dan Death Cross apabila corak bearish muncul.
- Golden Cross berlaku apabila moving average jangka pendek (contohnya MA 50-hari) melintasi ke atas moving average jangka panjang (contohnya MA 200-hari).
- Death Cross pula berlaku apabila moving average jangka pendek melintasi ke bawah moving average jangka panjang.
Trader yang berada dalam posisi long boleh menganggap Death Cross sebagai isyarat untuk mempertimbangkan penutupan posisi, manakala trader dalam posisi short boleh melihat Golden Cross sebagai isyarat untuk menutup dagangan.
Indikator Moving Average: Ringkasan
Secara ringkasnya, Moving Average ialah indikator yang sangat popular digunakan oleh trader untuk menentukan trend pasaran. Ramai trader menggunakan lebih daripada satu moving average bagi mendapatkan gambaran pasaran yang lebih menyeluruh. Moving average juga kerap digunakan untuk menentukan titik kemasukan pasaran serta paras sokongan dan rintangan.
Menjadi Trader yang Lebih Baik dengan Tip Dagangan Kami
- Ketahui lebih lanjut mengenai moving average dan indikator teknikal lain
- Pelajari cara menjadi trader yang berjaya melalui panduan Traits of a Successful Trader
- Dapatkan tip tentang cara membina trading plan yang berkesan
Prof FX menyediakan berita forex dan analisis teknikal mengenai trend yang mempengaruhi pasaran mata wang global.
